A korábbi részek New York-ja után a harmadik rész Brazíliába, azon belül is Sao Paolo szegénynegyedébe helyezi át a történet. Minden más maradt a régiben: hősünk ugyanolyan jól bánik a lőfegyverekkel, és a sorozat védjegyének számító időlassítás (Bullet Time) is jelen van.

A Max Payne 3 egy igazi Rockstar játék, ami igyekszik hű maradni az előzményekhez, ugyanakkor némi modernizációt, változást hozni a régen látott sorozatba. Mert bár ez már nem az éjsötét, eső áztatta New York, a záporozó golyókból itt sem lesz hiány.